Bilan équipe 4

Bilan de l’équipe : Modélisation aléatoire de données financières

Publications A :

  1. Daoudi Hamza, Boubaker Mechab & Chikr Elmezouar Zouaoui, Asymptotic normality of a conditional hazard function estimate in the single index for quasi-associated data, Communications in Statistics – Theory and Methods,2018.
  2. Belaïd Mechab, Nadji Chioukh, Boubaker Mechab, Boualem Serier, Probabilistic fracture mechanics for analysis of  longitudinal cracks in pipes under internal pressure, Journal of Failure Analysis and Prevention, 18(06), 1643-1651, 2018.
  3. Faiza Belarbi, Souheyla Chemikh, Ali Laksaci, Local linear estimate of the   nonparametric robust regression in functional data, Statistics & Probability Letters, Volume 134, (March 2018), Pages 128-133. 
  4. S. Dabo-Niang , K. Zoulikha and A. Laksaci  , Asymptotic properties of the kernel estimate of spatial conditional mode when the regressor is functional,  ASTA-ADV STAT ANAL, 99 , 131—160, (2014). http://link.springer.com/article/10.1007/s10182-014-0233-5
  5. Ali Laksaci, Boubaker Mechab, Conditional hazard estimate for functional random fields, Journal of Statistical Theory and Practice,8,2, 192-200, 2014.
  6. S. Dabo-Niang ,  K. Zoulikha and A. Laksaci  , Spatial modelization : local linear estimation of conditional distribution for functional data, SPAT STAT-NATH,  6, 1-23, (2013). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211675313000201
  7. A. Laksaci,  S. Rahmani and M. Rachedi, On spatial conditional mode estimation for a functional regressor,  STAT PROBABIL LETT, 82 ,1413-1421, (2012). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715212001228
  8. S. Dabo-Niang,  K. Zoulikha  and A. Laksaci  ,  Sur  la régression par quantile pour variable explicative fonctionnelle: Cas des données spatiales,  CRMATH,   349,  1287-1291, (2012). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X11003086

Publications B :

  1. Torkia Merouan, Boubaker Mechab, Ibrahim Massim, Quadratic error of the conditional hazard function in the local linear estimation for functional data, Afrika Statistika, 13(3), 1759-1777, 2018.
  2. Hadjer Kebir, Boubaker Mechab, Recursive kernel estimate of the conditional hazard function for functional ergodic data, International Journal of Statistics & Economics, 19(4), 1-13, 2018.
  3. Nesrine Hamidi, Boubaker Mechab, Estimation of the Conditional Quantile for Functional Stationary Ergodic Data with Responses Missing at Random, Journal of Probability and Statistical Science, 16(2), 131-149, 2018.
  4. A. Goutel, B. Mechab, M.A Issa, Y Souddi, Asymptotic normality of a recursive estimator of a conditional hazard, ProbStat Forum,  36–52, 11,  2018.
  5. Faiza LIMAM-BELARBI and Malika HAMMAD, Optimal consumption and Investment with Lévy Processes for power utility functions, International Journal of Statistics & Economics, Volume 18, Issue Number: 3, (August 2017), 1-8.
  6. Faiza LIMAM-BELARBI and Malika HAMMAD, Optimal consumption and Investment with Lévy Processes for power utility functions, International Journal of Statistics & Economics, Volume 18, Issue Number: 3, (August 2017), 1-8.
  7. Faiza Limam-Belarbi and Fatima Zohra Tahraoui, Optimal Consumption and Investment for Exponential Utility Function, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Volume 5 (1),  (12 january 2017), 19-26.
  8. . Faiza Limam-Belarbi and Fatima Zohra Tahraoui, Optimal Consumption and Investment for Exponential Utility Function, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Volume 5 (1),  (12 january 2017), 19-26.
  9. Ibrahim Massim, Boubaker Mechab, Local linear estimation of the conditional hazard function, International Journal of Statistics & Economics,17(3),1-11, 2016.
  10. F. Belarbi  and  M. Elhadad,  Approximate anlysis of an unreliable $M/M/c$ retrial queue with phase merging algorithm, New Trends in Mathematical Sciences,  4, 9-21 , (2015).
  11. J. Demongeot , A. Laksaci,  S. Rahmani  and M. Rachedi,  On the local linear modelization of the conditional distribution for functional data, Sunkhya ,  76,    328—355, (2014). http://sankhya.isical.ac.in/pdfs/76a2/76a2cont.html.
  12. Samir Benaissa, Boubaker Mechab, AbdelKader Bahram, Asymptotic Properties of a Conditional Risk Function for Functional Data,Journal of Probability and Statistical Science, 12(1), 27-41, 2014.
  13. A.A. Bouchentouf  and F. Belarbi, Performance Evaluation of two Markovian retrial queueing model with balking and feedback. , Acta  Universitatis Sapientiae: Mathematica,  5,  132−146, (2013). https://www.degruyter.com/view/j/ausm.2013.5.issue-2/ausm-2014-0009/ausm-2014-0009.xml
  14. S. Dabo-Niang ,  K. Zoulikha and A. Laksaci,  Spatial conditional quantile regression: Weak consistency of a kernel estimate , Revue Roumaine de Mathématique Pures et Appliquées,  57, 311-339, (2012). http://imar.ro/journals/Revue_Mathematique/volumes.html
  15. A.A. Bouchentouf  and F. Belarbi , Study of the queueing model of storage and transmission bandwidth allocation,  Acta Univ. Apulensis, Math. Inform , 28, 9-26, (2011). http://www.emis.de/journals/AUA/acta28.html

Conférences internationales :

Communications Internationales :
  1. Rahmani Saadia , Colloque International  sur la statistique  et ses application, 06-07- Mai 2015, Saida. http://www.univ-saida.dz/icsa2015/
  2. Belarbi faiza.  ملتقى دولي حول إشكالية السيولة النقدية في المعاملات التجارية وانعكاساتها على الخدمات المصرفية الجزائرية. 2014. http://www.univ-sba.dz.
  3. Belarbi faiza.  Optimal consumption and investment for exponentiel utility functions. Colloque International Statistique & Applications Avancées, 2014. http://csaa2014.dmumc.net/
  4. Belarbi faiza.  Optimal consumption and investment for exponential utility function. Second Days of Econometrics for Finance, 2015. https://sites.google.com/site/jefconference/JEF-2015.

Projets de Recherche :

Projets Sectoriel
  1. Contrôle stochastique. Applications à la finance.
  2. Modéles local linéaire fonctionnels et ses application en prévision.
  3. Etude quantaitive  et qualitative de ceratines équation et inclusion différentielles.

Encadrements (2011-2015) :

  1. Habilitation
    1. Habilitation de Kaid
    2. Habilitation de Rahamani
    3. Habilitation de Bouchentouf
  2. Thèse de Doctorat
    1. Analysis of a multiclass queue. Thèse de Doctorat de Bouchentouf Amina (Soutenu en Avril 2011).
    2. Approximate Analysis of M/M/C retrial queue. Thèse de Doctorat de El Hadad Meriem (en cours de réalisation ).
    3. Equilibrium in a complete Market. Thèse de Doctorat de Sekkal Noussaiba (en cours de réalisation ).
    4. Problème de consommation optimale avec investissement. Thèse de Doctorat de Tahroui Fatime-Zohra (en cours de réalisation ).
  3. Mémoires de Master
      1. K. Daoudi,  Sur la convergence en moyenne quadratique d’un estimateur à noyau de la régression, 2015.  Encadreur  Rahmani Saadia.
      2. Z. Otmani, Sur l’estimation de la fonction de répartition conditionnelle par la méthode locale linéaire, 2015.  Encadreur Rahmani Saadia.
      3. M. BELABBES et E.T. KHALILI,  Equations Differentielle Stochastiques, 2015. Encadreur  Moulay AEK.
      4. S. SAYEH et M. MERAH, Lien entre Intégrale de Stieltjes et Intégrale d’Ito, 2015. Encadreur  Moulay AEK.
      5. A. LAKHAL,  Décomposition de Doob-Meyer pour une sous martingale continie, 2015. Encadreur  Moulay AEK.
      6. S. BOUFELDJA , Le modèle de Black Scholes : Fondements et Applications, 2015. Encadreur F. Belarbi.
      7. Z. LAALA,  Valorisation d’options exotiques, 2014.  Encadreur F. Belarbi.
      8. F. ENNES,  Introduction à l’évaluation d’actifs financiers par absence d’opportunité d’arbitrage, 2014.  Encadreur F. Belarbi.
      9. Z. RAHMANI , Stratégies d’investissement, 2014.  Encadreur F. Belarbi.
      10. K. KAID,  Portefeuille optimisant richesse et consommation, 2013. Encadreur F. Belarbi.
      11. K. BENLEBNA,  Processus de levy appliqué à la finance, 2013. Encadreur F. Belarbi.
  4. Autres (Participation à des activités de vularisation ) :
    1. Kaid  Zoulikha , Optimisation stochastiques et statistique : Théorie et Application. Salon de la valorisation des résultats des programmes nationaux de recherche le 8-9 Avril 2014
  5. Membre de Jury
    1. F. Belarbi,  Président  de Jury de l’habilitation de  Bouchentouf Amina,  Université de Sidi Bel Abbès
    2. F. Belarbi,  Membre de Jury de l’habilitation de CHIKR EL MEZOUAR Zouaoui , Université de Sidi Bel Abbès
    3. F. Belarbi,  Membre de Jury de l’habilitation de GUENDOUZI Toufik,  Université de Sidi Bel Abbès
    4. F. Belarbi,  Membre de Jury de l’habilitation de  Boukhari  Fakhr Eddine, Université de Tlemecen
    5. F. Belarbi,  Membre de Jury de Doctorat  de Farida ACHEMINE,  Théorèmes Limites Fonctionnels et Application aux Systèmes d’Attente.  Université  Mouloud MAMMERI de Tizi –Ouzou.
    6. F. Belarbi,  Membre de Jury de Doctorat  de TOUATI Ali Bey,  Une étape vers la limite  hydrodynamique : trou spectral pour un gaz multicoloré avec désordrem. l’Université BADJI Mokhtar de ANNABA.
    7.  

If You Have Any Question,
Feel Free to Call 123-456-7890

Ac cum nunc vitae ut turpis praesent nunc odio lorem dictumst vestibulum sem pharetra urna pretium.
Let's Work Together