Bilan équipe 4
Bilan de l’équipe : Modélisation aléatoire de données financières
Publications A :
- Daoudi Hamza, Boubaker Mechab & Chikr Elmezouar Zouaoui, Asymptotic normality of a conditional hazard function estimate in the single index for quasi-associated data, Communications in Statistics – Theory and Methods,2018.
- Belaïd Mechab, Nadji Chioukh, Boubaker Mechab, Boualem Serier, Probabilistic fracture mechanics for analysis of longitudinal cracks in pipes under internal pressure, Journal of Failure Analysis and Prevention, 18(06), 1643-1651, 2018.
- Faiza Belarbi, Souheyla Chemikh, Ali Laksaci, Local linear estimate of the nonparametric robust regression in functional data, Statistics & Probability Letters, Volume 134, (March 2018), Pages 128-133.
- S. Dabo-Niang , K. Zoulikha and A. Laksaci , Asymptotic properties of the kernel estimate of spatial conditional mode when the regressor is functional, ASTA-ADV STAT ANAL, 99 , 131—160, (2014). http://link.springer.com/article/10.1007/s10182-014-0233-5
- Ali Laksaci, Boubaker Mechab, Conditional hazard estimate for functional random fields, Journal of Statistical Theory and Practice,8,2, 192-200, 2014.
- S. Dabo-Niang , K. Zoulikha and A. Laksaci , Spatial modelization : local linear estimation of conditional distribution for functional data, SPAT STAT-NATH, 6, 1-23, (2013). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211675313000201
- A. Laksaci, S. Rahmani and M. Rachedi, On spatial conditional mode estimation for a functional regressor, STAT PROBABIL LETT, 82 ,1413-1421, (2012). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167715212001228
- S. Dabo-Niang, K. Zoulikha and A. Laksaci , Sur la régression par quantile pour variable explicative fonctionnelle: Cas des données spatiales, CRMATH, 349, 1287-1291, (2012). http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1631073X11003086
Publications B :
- Torkia Merouan, Boubaker Mechab, Ibrahim Massim, Quadratic error of the conditional hazard function in the local linear estimation for functional data, Afrika Statistika, 13(3), 1759-1777, 2018.
- Hadjer Kebir, Boubaker Mechab, Recursive kernel estimate of the conditional hazard function for functional ergodic data, International Journal of Statistics & Economics, 19(4), 1-13, 2018.
- Nesrine Hamidi, Boubaker Mechab, Estimation of the Conditional Quantile for Functional Stationary Ergodic Data with Responses Missing at Random, Journal of Probability and Statistical Science, 16(2), 131-149, 2018.
- A. Goutel, B. Mechab, M.A Issa, Y Souddi, Asymptotic normality of a recursive estimator of a conditional hazard, ProbStat Forum, 36–52, 11, 2018.
- Faiza LIMAM-BELARBI and Malika HAMMAD, Optimal consumption and Investment with Lévy Processes for power utility functions, International Journal of Statistics & Economics, Volume 18, Issue Number: 3, (August 2017), 1-8.
- Faiza LIMAM-BELARBI and Malika HAMMAD, Optimal consumption and Investment with Lévy Processes for power utility functions, International Journal of Statistics & Economics, Volume 18, Issue Number: 3, (August 2017), 1-8.
- Faiza Limam-Belarbi and Fatima Zohra Tahraoui, Optimal Consumption and Investment for Exponential Utility Function, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Volume 5 (1), (12 january 2017), 19-26.
- . Faiza Limam-Belarbi and Fatima Zohra Tahraoui, Optimal Consumption and Investment for Exponential Utility Function, Mathematical Sciences and Applications E-Notes, Volume 5 (1), (12 january 2017), 19-26.
- Ibrahim Massim, Boubaker Mechab, Local linear estimation of the conditional hazard function, International Journal of Statistics & Economics,17(3),1-11, 2016.
- F. Belarbi and M. Elhadad, Approximate anlysis of an unreliable $M/M/c$ retrial queue with phase merging algorithm, New Trends in Mathematical Sciences, 4, 9-21 , (2015).
- J. Demongeot , A. Laksaci, S. Rahmani and M. Rachedi, On the local linear modelization of the conditional distribution for functional data, Sunkhya , 76, 328—355, (2014). http://sankhya.isical.ac.in/pdfs/76a2/76a2cont.html.
- Samir Benaissa, Boubaker Mechab, AbdelKader Bahram, Asymptotic Properties of a Conditional Risk Function for Functional Data,Journal of Probability and Statistical Science, 12(1), 27-41, 2014.
- A.A. Bouchentouf and F. Belarbi, Performance Evaluation of two Markovian retrial queueing model with balking and feedback. , Acta Universitatis Sapientiae: Mathematica, 5, 132−146, (2013). https://www.degruyter.com/view/j/ausm.2013.5.issue-2/ausm-2014-0009/ausm-2014-0009.xml
- S. Dabo-Niang , K. Zoulikha and A. Laksaci, Spatial conditional quantile regression: Weak consistency of a kernel estimate , Revue Roumaine de Mathématique Pures et Appliquées, 57, 311-339, (2012). http://imar.ro/journals/Revue_Mathematique/volumes.html
- A.A. Bouchentouf and F. Belarbi , Study of the queueing model of storage and transmission bandwidth allocation, Acta Univ. Apulensis, Math. Inform , 28, 9-26, (2011). http://www.emis.de/journals/AUA/acta28.html
Conférences internationales :
Communications Internationales :
- Rahmani Saadia , Colloque International sur la statistique et ses application, 06-07- Mai 2015, Saida. http://www.univ-saida.dz/icsa2015/
- Belarbi faiza. ملتقى دولي حول إشكالية السيولة النقدية في المعاملات التجارية وانعكاساتها على الخدمات المصرفية الجزائرية. 2014. http://www.univ-sba.dz.
- Belarbi faiza. Optimal consumption and investment for exponentiel utility functions. Colloque International Statistique & Applications Avancées, 2014. http://csaa2014.dmumc.net/
- Belarbi faiza. Optimal consumption and investment for exponential utility function. Second Days of Econometrics for Finance, 2015. https://sites.google.com/site/jefconference/JEF-2015.
Projets de Recherche :
Projets Sectoriel
- Contrôle stochastique. Applications à la finance.
- Modéles local linéaire fonctionnels et ses application en prévision.
- Etude quantaitive et qualitative de ceratines équation et inclusion différentielles.
Encadrements (2011-2015) :
- Habilitation
- Habilitation de Kaid
- Habilitation de Rahamani
- Habilitation de Bouchentouf
- Thèse de Doctorat
- Analysis of a multiclass queue. Thèse de Doctorat de Bouchentouf Amina (Soutenu en Avril 2011).
- Approximate Analysis of M/M/C retrial queue. Thèse de Doctorat de El Hadad Meriem (en cours de réalisation ).
- Equilibrium in a complete Market. Thèse de Doctorat de Sekkal Noussaiba (en cours de réalisation ).
- Problème de consommation optimale avec investissement. Thèse de Doctorat de Tahroui Fatime-Zohra (en cours de réalisation ).
- Mémoires de Master
- K. Daoudi, Sur la convergence en moyenne quadratique d’un estimateur à noyau de la régression, 2015. Encadreur Rahmani Saadia.
- Z. Otmani, Sur l’estimation de la fonction de répartition conditionnelle par la méthode locale linéaire, 2015. Encadreur Rahmani Saadia.
- M. BELABBES et E.T. KHALILI, Equations Differentielle Stochastiques, 2015. Encadreur Moulay AEK.
- S. SAYEH et M. MERAH, Lien entre Intégrale de Stieltjes et Intégrale d’Ito, 2015. Encadreur Moulay AEK.
- A. LAKHAL, Décomposition de Doob-Meyer pour une sous martingale continie, 2015. Encadreur Moulay AEK.
- S. BOUFELDJA , Le modèle de Black Scholes : Fondements et Applications, 2015. Encadreur F. Belarbi.
- Z. LAALA, Valorisation d’options exotiques, 2014. Encadreur F. Belarbi.
- F. ENNES, Introduction à l’évaluation d’actifs financiers par absence d’opportunité d’arbitrage, 2014. Encadreur F. Belarbi.
- Z. RAHMANI , Stratégies d’investissement, 2014. Encadreur F. Belarbi.
- K. KAID, Portefeuille optimisant richesse et consommation, 2013. Encadreur F. Belarbi.
- K. BENLEBNA, Processus de levy appliqué à la finance, 2013. Encadreur F. Belarbi.
- Autres (Participation à des activités de vularisation ) :
- Kaid Zoulikha , Optimisation stochastiques et statistique : Théorie et Application. Salon de la valorisation des résultats des programmes nationaux de recherche le 8-9 Avril 2014
- Membre de Jury
- F. Belarbi, Président de Jury de l’habilitation de Bouchentouf Amina, Université de Sidi Bel Abbès
- F. Belarbi, Membre de Jury de l’habilitation de CHIKR EL MEZOUAR Zouaoui , Université de Sidi Bel Abbès
- F. Belarbi, Membre de Jury de l’habilitation de GUENDOUZI Toufik, Université de Sidi Bel Abbès
- F. Belarbi, Membre de Jury de l’habilitation de Boukhari Fakhr Eddine, Université de Tlemecen
- F. Belarbi, Membre de Jury de Doctorat de Farida ACHEMINE, Théorèmes Limites Fonctionnels et Application aux Systèmes d’Attente. Université Mouloud MAMMERI de Tizi –Ouzou.
- F. Belarbi, Membre de Jury de Doctorat de TOUATI Ali Bey, Une étape vers la limite hydrodynamique : trou spectral pour un gaz multicoloré avec désordrem. l’Université BADJI Mokhtar de ANNABA.